量化基金是什么意思(量化交易是什么意思)
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2024-02-28 22:39:14
导读 今天菲菲来为大家解答以上的问题。量化基金是什么意思,量化交易是什么意思相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、量化交易就...
今天菲菲来为大家解答以上的问题。量化基金是什么意思,量化交易是什么意思相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、量化交易就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。
2、简单的讲可以分为策略构思、建立模型、数据回测、调优再回测、交易跟随这5个步骤。
3、股票量化投资模型主要分为两大块:风险模型和多因子选股模型,分别用于控制风险和提高收益。
4、风险模型中纳入了行业、市值和风格因子,行业不偏不倚,市值不偏大小,风格兼顾长短期。
5、多因子模型建立在风险模型之上,涵盖七大类筛选因子,覆盖情绪、动量、质量、估值等多类型因子以及大数据投资因子。
6、的确,要自己做出一个量化策略,肯定需要对一些基本的指标(因子)有清晰的理解,拿你说的基本面来说,比如市盈率(PE)这个因子,PE越高说明股票的估值越高,买入后风险就高;PE越低说明股票估值越被低估,买入后上涨的机会就越大。
7、所以,我们就可以简单的得出一个低PE的量化策略,当然这种单因子策略存在着很大的局限性,真正在做策略的时候我们还需求结合其他的因子,这样做出来的策略的回测结果会更加的理想,实盘的赢率也就更大了。
8、如果你只是个普通的散户,想在未来的交易中采用量化交易体系,那还是很有必要系统性的学习一下的。
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